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第一章 绪论1

1.1问题的提出1

1.2经济物理学简介2

1.3本书的内容4

第二章 波动与标度特性6

2.1波动与标度6

金融时间序列6

标度8

标度不变性8

2.2收益及其标度特性9

理论模型9

标度特性12

利维指数α值的估计24

重标概率分布曲线25

2.3其他领域的标度特性26

公司增长的标度行为27

GDP增长的标度行为28

R＆D费用增长的标度行为28

外汇交换率的波动特性30

第三章 持久性与非周期循环32

3.1分形时间序列32

3.2基于R／S的持久性特征34

重标度极差分析法简介35

实证研究37

本节简要结论40

3.3基于DFA的持久性特征44

消除趋势波动分析法简介44

实证研究——上证综指和深证成指的DFA分析46

其他金融时间序列的DFA分析52

第四章 波动率与日效应现象55

4.1波动率及其分布特性55

波动率的定义55

波动率的变化特性56

4.2上海股票市场的日效应现象62

“W”型日效应现象62

“反正弦”型随机日效应现象63

4.3波动率序列的相关特性64

S＆P500指数波动率序列的相关特性64

上证综指波动率序列的相关特性64

4.4消除日效应现象后收益波动的相关特性65

绝对价格时间序列的相关特性65

相对价格时间序列的相关特性66

第五章 分形与多重分形67

5.1理论模型68

分形布朗运动68

多重分形布朗运动69

5.2多重分形的研究方法70

配分函数（partition function）分析法70

奇异谱（singular spectrum）分析法71

多重分形趋势消除波动分析法（MF-DFA）71

5.3金融市场多重分形特性72

上海股票市场多重分形特性72

其他股票市场的多重分形特性79

第六章 序参量与广义赫斯特指数83

6.1广义维数的概念83

6.2股票市场多重分形参量与热力学参量的对比84

6.3股票市场中的序参量及其特性85

协同学85

序参量的概念及其意义86

股票市场中的序参量87

股票市场中序参量的特性89

附录A 随机变量及其分布函数90

附录B 随机过程基础知识98

附录C 时间序列基础知识103

参考文献107

后记117