图书介绍

风险论【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

风险论
  • 张连增编 著
  • 出版社： 北京：中国财政经济出版社
  • ISBN：7500574436
  • 出版时间：2004
  • 标注页数：232页
  • 文件大小：6MB
  • 文件页数：245页
  • 主题词：保险业－风险管理

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图书目录

第1章 非寿险数学中的概率分布1

1.1 变量与分布的概念1

1.2　一些重要的分布4

1.3 再保险导出的分布9

1.4　独立同分布随机变量之和的分布12

1.5 随机和16

第2章　聚合风险模型20

2.1 模型的定义20

2.2　复合分布的例子21

2.3 再保险导出的复合分布24

2.4　复合分布的计算28

2.5 索赔次数分布函数类34

2.6　复合分布的近似计算42

2.7　参数的变异性46

第3章　个体风险模型51

3.1　模型的定义51

3.2　De Pril递归法52

3.3　Kornya方法55

3.4　个体风险模型的复合Poisson分布近似57

第4章　可信度理论66

4.1　可信度理论的Bayes方法66

4.2　可信度理论的经验Bayes方法75

第5章　效用理论96

5.1 效用函数的概念96

5.2　效用函数的类型103

5.3 效用函数在再保险中的应用107

第6章　非寿险数学中的保费确定的各种原则117

6.1　保费确定的各种原则117

6.2　保费确定原则的数学性质124

6.3　分保后总保费的最小值130

第7章　未决赔款准备金的各种估计方法136

7.1 未决赔款准备金的概念136

7.2　链梯法139

7.3 分离法147

7.4　Bornhuetter-Ferguson法153

7.5 Straub法159

7.6 已发生但未报告（IBNR）赔款准备金163

第8章　破产理论170

8.1　破产的概念170

8.2　Sparre Andersen风险模型173

8.3 关于破产概率的Lundberg不等式174

8.4　破产概率所满足的积分微分方程180

8.5　Laplace变换183

8.6　经典风险模型破产概率的递归计算189

8.7 经典风险模型破产赤字的概率分布200

8.8　混合指数型索赔变量情形下的经典风险模型207

8.9 经典风险模型破产概率的近似211

8.10　经典风险模型中再保险对破产概率的影响217

8.11 指数索赔变量的经典风险模型的有限时间破产概率226

参考文献230

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