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推荐者的话3

代序 许远东5

自序 李存修8

第一篇 金融市场之发展13

1．国际金融市场之发展趋势15

2．迎接财务工程的新年代19

3．财务工程与金融环境的互动关系23

4．金融创新的步骤与架构27

第二篇 债券市场之创新31

1．债券还本方式之创新33

2．债券付息方式之创新37

3．无息票债券41

4．发行转换公司债之正确观念45

5．发行转换公司债之动机与启示49

6．转换公司债之评价53

7．转换公司债之评价实例—LYON57

8．附认股权证公司债61

9．垃圾债券65

10．股价指数连动债券69

11．股价指数连动债券实例分析—SIGN73

第三篇 金融期货79

1．利率期货之设计理念81

2．利率期货之应用85

3．利率期货与利率风险管理（一）91

4．利率期货与利率风险管理（二）99

5．美国公债期货所隐含之外卡选择权105

6．股价指数期货之设计理念111

7．股价指数期货之投机与价差交易策略119

8．股价指数期货与股票投资组合管理125

9．股价指数期货之套列与程式交易131

10．外币期货之价差与避险交易策略137

第四篇 选择权143

1．选择权之契约设计145

2．选择权的投机功能149

3．选择权的避险功能153

4．五花八门的选择权操作策略157

5．选择权价值间的关系161

6．选择权之评价方法165

7．选择权的Delta避险策略171

8．期货选择权与其合成策略175

9．选择权观念在财务管理上的应用179

第五篇 利率相关金融商品185

1．利率交换市场之发展187

2．利率交换契约之交易方式193

3．利率交换契约之应用197

4．利率上限与下限契约201

5．利率上下限契约之权利金207

6．利率上下限契约与利率交换关系211

7．金融产品间的套利关系215

8．利率相关金融产品之复制、转换与合成（一）219

9．利率相关金融产品之复制、转换与合成（二）224

第六篇 汇率相关金融商品229

1．外币交换契约之意义与功能231

2．外币交换契约的合成235

3．远期外汇契约的合成239

4．区间远期外汇243

5．莎莉美日币美元兑换权247

6．汇率连动证券实例分析—ICON251

第七篇 其他新金融商品255

1．合成性证券257

2．混血证券261

3．混血证券实例分析—指数连动定期存单265

4．亚美利卡斯信托证券269

5．FLEX选择权273

6．多样化的选择权契约277

7．超级证券与超级基金281

8．波动性指标的期货与选择权285

第八篇 证券投资组合操作策略289

1．保本的投资组合操作策略291

2．投资组合保险之操作技巧295

3．简易的投资组合保险操作策略303

4．债券投资组合之免疫策略307

第九篇 金融资产证券化313

1．放款移转市场之发展315

2．提前偿还权利与放款之价值319

3．CMO之市场发展323

4．CMO之分割与串接327

5．IO与PO之性质与功能331

6．PAC与TAC之性质与功能335

7．CMO之结构分析339

8．其他金融资产之证券化345