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中债收益率曲线与利率市场化研究系列1

中国市场利率形成的微观结构与演化机制研究&陈礼清 类承曜1

政策新闻能改变利率期限结构吗？——基于中债估值的实证研究&赵宣凯 冯燕 王耀东29

收益率曲线与宏观经济联动性研究&陈斯42

利率期限结构因子视角下的货币政策和银行风险承担&陈瀚斌70

中债收益率曲线与商业银行同业FTP的相关性分析&俞之瑜 曹克睿 储舒宁90

商业银行债券投资业务FTP策略研究——基于市场收益率和流动性价值量化&于珂 赵洁 杜瑞岭99

关于平台债券市场逻辑的思考——外生政策变量的传导及建议&祖宇112

国际资本投资中国债券市场：现状、原因、影响和前瞻&谢亚轩127

估值定价研究系列137

浮息债净价影响因素判别与基准利率选择策略研究——基于VAR与均值回归模型的实证检验&王中 郭栋137

中债收益率曲线在政策性金融债券发行定价中的应用研究——基于向量误差修正模型的实证检验&聂晓曦 王凯160

中国含权债的定价研究及定价误差修正：基于二叉树和三叉树模型&李昂180

利用机器学习模型与中债估值特征预测城投债价格反转幅度的研究与应用&刘炳尧 陈晓荣 孙文秀 孔亮 李晖204

中债收益率曲线在CDS定价中的应用研究&段兵 姜栋 刘瑞丰 付建婷227

市场隐含评级在有担保信用债定价上的应用&毕成 苗枥文240

基于中债估值对我国银行间债券市场做市商盈利模式的实证研究&刘菁254

信用研究系列269

如何用中债市场隐含评级改进信用策略&黄文涛 张君瑞269

中债市场隐含评级在信用投资和风险识别预警中的应用研究&王婧溢 黄勃289

采用GZ利差构建的市场隐含评级研究&廖哲文312

基于XGBoost＋Logistic算法的信用债违约集成预测模型研究&周荣喜 彭航 李欣宇 闫宇歆329

债券信用风险研究——以金融不稳定视角&霍建兵翟悦 张燕 贾稚云 袁玲玲353

大数据视角下我国城投债风险研究——基于多因子模型和KMV模型&吴光明 陈宏卫 牛秀起 赖班班 翁宇奇383

债券指数策略研究系列399

主动久期管理债券策略指数实证研究&施红俊399

基于多因子模型的债券指数构建研究&袁志辉 刘志龙413

固定收益Smart Beta策略：现状与启示&陈懿冰430

中债指数在债券基金中量化策略研究分析&郭甲蕾 韩羽辰443

指数化策略在银行债券投资中的应用研究&王凯 王鹏 孟轲465

基于相似历史情景预测中债指数&赵辉483

中债指数在中长期纯债公募基金业绩评价中的应用&苏宁496