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第1章 绪论1

1.1 研究背景和意义2

1.2 研究思路与技术路线5

1.3 研究的主要内容7

1.4 主要创新点9

第2章 金融危机及传染理论的研究综述11

2.1 金融危机与传染理论12

2.1.1 银行危机与传染理论12

2.1.2 货币危机与传染理论13

2.2 国际金融危机传染检验研究14

2.2.1 国外研究14

2.2.2 国内研究16

2.3 金融危机预警研究19

2.4 本章小结20

第3章 2008年全球性金融危机的传染路径22

3.1 2008年全球性金融危机的传染或扩散印象23

3.2 全球性金融危机爆发前的传染路径26

3.3 全球性金融危机爆发后的传染路径29

3.4 本章小结30

第4章 金融危机传染识别的微分动力学模型及数理分析32

4.1 引言33

4.2 两国资本市场之间的资本流动分析36

4.2.1 两国资本市场之间的资本流动36

4.2.2 两国资本市场之间的影响40

4.3 金融传染机制分析45

4.4 两国金融市场传染识别的线性微分动力模型48

4.4.1 金融市场传染的识别模型48

4.4.2 模型分析51

4.5 本章小结55

第5章 金融危机传染状态的微分动力学模型及数理分析57

5.1 金融市场传染状态模型的构建依据58

5.2 两国金融市场传染状态诊断的非线性微分动力模型59

5.3 分析60

5.4 传染状态64

5.5 本章小结65

第6章 2008年全球性金融危机的传染检验——基于SVAR模型67

6.1 SVAR模型构建68

6.2 样本选择与短期约束讨论70

6.3 欧洲组的传染检验75

6.4 亚洲组的传染检验87

6.5 本章小结98

第7章 基于交叉上市股票收益传递的金融危机影响——以中国ADR和A股为例99

7.1 引言100

7.2 文献回顾101

7.2.1 ADR收益的决定因素及传递效应101

7.2.2 收益传递效应的研究方法103

7.2.3 国内相关研究104

7.3 样本数据及其描述统计分析105

7.3.1 样本及变量选择105

7.3.2 数据匹配及描述统计分析109

7.4 模型构建与估计方法111

7.4.1 模型构建111

7.4.2 模型估计方法112

7.5 实证结果与分析113

7.5.1 单位根检验113

7.5.2 滞后期选择114

7.5.3 实证结果与分析118

7.6 本章小结120

第8章 金融危机传染的监测体系126

8.1 引言127

8.2 监测体系框架128

8.2.1 传染监测的内涵与特点128

8.2.2 构建传染监测体系129

8.3 典型数据的传染监测132

8.3.1 基于微分动力学的资产价格传染监测132

8.3.2 基于大数据方法的投资行为传染监测134

8.4 本章小结135

第9章 对中国的启示——危机爆发前的异常资金流动监管136

9.1 引言137

9.2 模型138

9.3 可视化141

9.4 数值例子143

9.5 本章小结145

参考文献146