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第一章 计量经济学介绍1

1 计量经济模型的建立2

2 计量经济模型15

3 计量经济学简介18

第二章 多元线性回归模型设定22

1 总体回归模型的数学形式23

2 古典线性回归模型的基本假定28

3 特例：一元、二元线性回归模型33

第三章 多元线性回归模型估计35

1 总体参数β的普通最小二乘估计36

2 β的普通最小二乘估计量的统计特性47

3 离差形式54

4 参数子集估计59

5 σ2的普通最小二乘估计62

6 最大似然估计68

7 无截距回归模型的参数估计72

8 范例74

第四章 多元线性回归模型检验86

1 拟合优度87

2 统计推断93

3 范例101

第五章 多元线性回归模型的应用：预测104

1 预测假定105

2 均值预测107

3 个值预测108

4 一片时点预测112

5 预测精度度量115

6 范例116

第六章 线性回归模型初步扩展123

1 函数形式124

2 虚拟变量130

第七章 一般线性假设检验及其应用148

1 线性约束估计149

2 一般线性假设检验155

3 结构变化检验167

4 模型稳定性检验179

5 格兰杰因果关系检验180

第八章 渐近理论185

1 基本概念186

2 估计量的统计特性192

3 最大似然估计量及其大样本特性203

4 参数约束检验218

5 关于随机扰动项正态性的讨论231

第九章 多重共线性237

1 多重共线性的含义238

2 多重共线性的影响243

3 多重共线性的诊断247

4 建议疗法257

5 主分量法261

第十章 非球形扰动项272

1 非球形扰动项的含义273

2 普通最小二乘估计275

3 广义最小二乘估计277

4 最大似然估计286

第十一章 异方差性290

1 异方差的概念291

2 普通最小二乘估计294

3 异方差性的检验304

4 广义最小二乘估计310

5 最大似然估计319

第十二章 自相关性325

1 基本概念326

2 自相关的类型329

3 普通最小二乘估计335

4 自相关性的检验339

5 Ω已知情况下的估计346

6 Ω未知情况下的估计351

7 自相关下的预测360

8 自回归条件异方差364

第十三章 内生解释变量与工具变量法375

1 内生解释变量及其影响376

2 工具变量法380

第十四章 模型设定分析392

1 设定误差分析393

2 设定误差检验403

3 设定检验408

4 解释变量的选择415

附录 统计学用表420

参考书目427

建模练习题428

中英文术语对照448